Esta herramienta te ayudará a estudiar el comportamiento entre activos de renta variable. Además, esta aplicación calculará optimizaciones para el
portafolio de activos elegido teniendo en cuenta variables de rendimiento, riesgo y sus relaciones mediante el estudio de los datos diarios de cierre de cada activo seleccionado.
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Selecciona la temporalidad con la que deseas que la herramienta realice el análisis
Revisa los resultados del análisis y descarga el informe en formato PDF.
Diversificación: Elige activos de distintas industrias, países o naturalezas. Recuerda que los fondos indexados (ETFs) son una excelente opción para inversores pasivos. Sin embargo, si prefieres construir tu propio portafolio diversificado, esta herramienta te ayudará a analizar las relaciones entre activos (directa, inversa o independiente) con base en los datos analizados.
Iteración del análisis: Puedes realizar múltiples análisis con diferentes configuraciones. Comparar los mismos activos en distintas temporalidades te permitirá formular hipótesis y estrategias más robustas.
Optimización de portafolios: Según los datos elegidos, la herramienta mostrará una optimización del portafolio bajo tres perspectivas de riesgo: alta, neutra y baja, de acuerdo con la temporalidad seleccionada.
Selección de activos: Es recomendable que estudies previamente los activos que deseas analizar. Independientemente de la estrategia que sigas como inversionista, la selección de variables depende completamente de ti. La herramienta solo procesará la información que ingreses.
Fuente de datos: Todos los datos son obtenidos a partir de Yahoo Finance, la cual puede estar sujeta a errores o cambios. Para verificar los resultados, puedes consultar directamente en su página web.
Define tus objetivos de inversión: Antes de comenzar, ten claro si buscas crecimiento a largo plazo, generación de ingresos pasivos o protección contra la volatilidad.
Cuidado con el sesgo de datos: La temporalidad elegida influye en los resultados. Un análisis basado en un período corto puede no reflejar tendencias a largo plazo.
Interpreta bien la correlación: Una correlación positiva significa que los activos tienden a moverse en la misma dirección, mientras que una correlación negativa indica que se mueven en direcciones opuestas. Diversificar con activos poco correlacionados puede reducir el riesgo.
Considera los costos y liquidez: Algunos activos tienen costos ocultos como comisiones o spreads elevados. También verifica la liquidez, especialmente si planeas operar con frecuencia.
No confíes ciegamente en la optimización: La optimización del portafolio es útil, pero no garantiza rentabilidad futura. Úsala como guía, no como una verdad absoluta.
Revisa el rendimiento histórico, pero no te bases solo en él: Un activo con buen desempeño en el pasado no garantiza que seguirá rindiendo igual en el futuro. Analiza también su fundamento y contexto actual.
Mantente actualizado: Los mercados cambian constantemente debido a noticias económicas, políticas y tecnológicas. Asegúrate de revisar fuentes de información confiables.
Evita el exceso de activos: Aunque diversificar es clave, un exceso de activos puede diluir los rendimientos sin reducir significativamente el riesgo. Encuentra un equilibrio adecuado.
Esta herramienta calcula varios tipos de variables para cada activo elegido por el usuario: variables de rendimiento, variables de riesgo y variables que miden relaciones entre activos. A su vez, haciendo uso de estas variables, calcula la optimización del portafolio ingresado. Cabe añadir que estos valores son calculados a partir de los datos históricos de cada activo para la temporalidad de análisis seleccionada.
Variables de rendimiento: Se calculan el rendimiento promedio diario, el rendimiento nominal y la tasa anual.
Rendimiento promedio diario: Se calcula como el promedio simple de los datos diarios de rendimiento de cada activo. Este valor se utiliza para el cálculo del rendimiento del portafolio.
Rendimiento nominal: Representa el rendimiento que tuvo el activo en el período de análisis seleccionado por el usuario.
Tasa anual: Se convierte el rendimiento nominal a una tasa anual para facilitar comparaciones con productos de renta fija u otros instrumentos que generalmente utilizan tasas efectivas anuales.
Variables de riesgo: Se calculan la desviación estándar y el coeficiente de variación.
Desviación estándar: Mide la volatilidad de cada activo en el período seleccionado, evaluando qué tan alejados están los precios respecto a su media. Esta variable es utilizada en el proceso de optimización del portafolio.
Coeficiente de variación: Representa la relación entre la desviación estándar y el rendimiento promedio diario. Un coeficiente más alto indica una mayor volatilidad y menor rendimiento (indeseable), mientras que un coeficiente más bajo indica menor volatilidad y mayor rendimiento (deseable). Es útil para comparar activos entre sí.
Variables que miden relaciones entre activos: Se calculan la matriz de correlaciones y la beta para cada activo.
Matriz de correlaciones: Representa gráficamente el coeficiente de correlación entre cada activo, permitiendo identificar si la relación entre dos activos es directa, inversa o independiente, además de evaluar la magnitud de esta relación. Esta variable se utiliza en el proceso de optimización del portafolio.
